因为父亲吴襄出身军旅，且于明天启二年(公元1621年)中过武进士，因此吴三桂从小便受到骑射训练，他手不离箭、身不离鞍，练就了一身过硬的武功，特别是大刀，因为他臂力过人，更舞得出神入化，成了他一生的随身武器。吴三桂从十多岁起，便喜欢狩猎，常常带着家人，出没于山林之中，多年的狩猎生涯对他后来的军事生活起了很大的作用。

吴三桂十六七岁时，应试武举，得中武举人，这得益于父亲对他的严格训练和自己的刻苦习武。吴三桂除了武功不凡外，还勇猛过人，这首先展露在一次对后金的战斗中。明崇祯皇帝二年(公元1629年)农历10月，皇太极亲率五六万大军，绕道内蒙，直趋北京。崇祯皇帝误中皇太极的反问计，将大将袁崇焕逮捕入狱。这时，吴三桂父子俱在祖大寿军中。袁崇焕被捕之后，祖大寿率辽兵奔返宁远，崇祯皇帝派使者到山海关才迫上祖大寿，宣称只罪袁崇焕一人，与众将无关。如此，祖大寿才返回建昌(辽宁凌源)，打算截击后金兵，这时，已到了明崇祯皇帝三年(公元1630年)农历2月。一天，吴襄带领数百人外出侦察敌情，忽然与后金上万名兵将相遇。后金兵欺吴襄等人少，欲迫其投降，故围而不攻。祖大寿见后金兵多，不敢派兵出城救援，吴襄等眼看只有死路一条了。吴三桂眼看父亲被困，万分焦急，于是大胆向祖大寿请战。祖大寿不允，吴三桂便带着家丁二十人，出城救父。

吴三桂提刀上马，亲自居中，左右各置家将一人，其余十八骑分作两翼，勇敢地冲入包围圈。后金兵见二十余骑明军冲来，一时束手无策。吴三桂拈弓一箭，射中一后金兵将领，那位将官从马上卜跌落下来。吴三桂恰好去割取后金将官首级，不料那个将官忽然跳起，用短刀刺中吴三桂的鼻梁。吴三桂顾不得面部流血，手起刀落，将那个将官的首级砍了下来。接着，他与父亲吴襄合兵一处，一马当先，率众突围。后金兵以为少数明兵是诱敌之计，未认真阻拦，况且吴三桂英勇过人，因而他们突破了重围，回到城中。

祖大寿亲自出城迎接，并替吴三桂申请擢升。吴三桂孤胆救父之事，一时传为佳话，他也由此功被提升为游击将军。这时，他还不到二十岁。他十六七岁中武举，不到二十岁便进入将军行列，在当时可谓出类拔萃。他大眼大耳高鼻，生得一表堂堂，虽说身材不算太高，但力气却超平常人。虽然在救父一战中，鼻梁上留下了疤痕，但并未严重影响他的相貌，见过他的人都赞赏他奇伟的体魄、雄赳赳的丰姿。

吴三桂不但精武，而且习文。他天天鸡鸣即起，半夜方息，除了练武之外，手不释卷。他从书中吸取了不少营养，这对于他日后的军旅生涯是很有补益的，他不单是一介武夫。他将《汉记》中的两句话，作为自己终生的座右铭："仕官当作执金吾，娶妻当得阴丽华。"他少年得志，要当皇帝身边的大官，要娶到像汉朝阴丽华那样的美人，在封建社会里，这种追求是很自然的。后来，他当真如愿以偿，当了平西王，娶到了陈圆圆这样倾国倾城的美人。但是，得到这一切的代价也是惨重的，我们中华民族的历史倒退了上百年，他本人也落了个灭族的惨痛下场。

就在吴三桂春风得意之际，他的家庭却出现了挫折。明崇祯皇帝四年(公元1631